带交易费用和负债的均值—方差投资策略选择

大学自然科学学报， 2011，34（6）：16-20.

[9] 周杰明，欧 辉，莫晓云，等.对股东和投保人均分红的带干扰的复合泊松风险模型（英文） [J].湖南师范大学自然科学学报， 2012，35（6）：1-13.

[10] 钱艳英.最优投资组合的风险补偿分析[J]. 湘潭大学自然科学学报， 2005，27（3）：24-27.

[11] 孟志青，蒋 敏，虞晓芬.基于多目标条件风险值模型的房地产组合投资研究[J].湘潭大学自然科学学报， 2008，30（4）：141-148.

[12] ZHANG X L， ZHANG K C， YU X J. Optimal proportional reinsurance and investment with transaction cost maximizing the terminal wealth [J]. Insurance： Math Econom， 2009，44（3）：473-478.

[13] SHREVES S， SONER H M. Optimal investment and consumption with transaction costs [J].Ann Appl Probab， 1994，4：609-692.

[14] 杨 鹏，林 祥.带交易费用的最优投资和比例再保险[J].经济数学， 2011，28（2），29-33.

（编辑 胡文杰）

相关热词搜索： 方差 负债 投资策略 均值 费用